По нефти условия выполнены!

Сигнал № 1- выход выше 49.9 ( что уже выполнено на премаркете), не иключаю попытку проверить на прочность проторговку от 12.08.

Такая проверка на вшивость дала бы больше уверенности в силе. Ожидаю развитие импульса после сигнала № 2 выход выше 51 бакса за нефть.

После 51 по нефти начнется импульс.

По технике в нефти. Нефти обычно пробивала уровни и давала импульсы на выходы из внутридневных проторговок на американской сессии. За последние 4 дня амеры держали нефть в узком диапозоне и все выходы были вверх. Далее при отскоках на 51 не искользовали котировку, чтобы подпродать! А 48-49 активно шли объемы. Индекс доллара подтверждает сие суждение.

Газпром 10.08  нарисовал отличный дневной выкуп, после которого смотрится лучше ммвб.

Лукойл 12.08 нарисовал внутри дня прокол поддержки. Выкуп и уверенный отскок от поддерки. 

ГМК пока ниже 10 000 только в шорт. Был объем спозионировали, оттестили и едем.

По Си сегодня можно открыть шортик до цены по нефти =57. Смотрим объемы, дельту и радуемся за Российский рынок. 

С чего начать.....

Нефть....

Расматриваю фьюч на нефть BRQ5. 

Сегодня 48.72 цена закрытия.Дельта -40 165( ВОЛФИКС). При этом объем торгов 325 000коней. Средняя дельта в пределах 17 000.

К примеру 09.07.15 дельта была +35 000. Что меня огорчило, навело на мысль, что отскок на 70 бачей  отменяется, но это чувство я тогда 

проигнорировал и вспомнил уже позже. Т.о. можно придполагать, что сегодня был фикс!!! И... 

Если в пн. будет по нефти отскок, то 50.2 будет ожидаемо увидеть. А затем проторговка текущих уровней. 

Означает ли это, что можно говорить о смене тенденции-нет. Это покажет проторговка на текущих уровнях. Направление выхода и будет сигнал.

Си! Руболек!

Маркетмейкер в 17:04 по цене  65 400 дал  отмашку, Си перепродан, разгрузка!

Разворот ли это! Пока нет! Разворот по Си будет после ретеста нефти 48.8-49.2 с уходом выше границ проторговки. Вот тогда можно 

будет Си шортить серьезно! Пока лишь на 2-3 дня пролив.

Мх.

С 09.07 по 17.07. был импульс вверх, после которого трехдневный аукцион, с выходом вниз. 23.07 на ретесте нижней границ аукциона грех было не шортануть, а с 28.07 лонг сигнал и по пт. 07.08 не было ни одного  основания для шорта! 

Ожидаю сегодня или завтра некоторое ускорение рынка и развитие направленного движение.

События, которые могут стать спусковым крючком:

Госсекретарь США Джон Керри, министр энергетики Эрнест Мониз и министр финансов Джек Лью проведут брифинги в Конгрессе по соглашению с Ираном

а также 

17:30 Запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA

Ориентиры:

Ретест Евро 1,085 сверху и уход вверх- цель 1, 145. Проход ниже 1,0 73

Нефть тромбуют и не дают поднять головы. Новости по соглашению с Ираном даст рынку направление на  продолжительное время.

Если обратить внимание на Si, то можно заметить жесткий боковик. Интенсивность колебания упала до 400 п. Рубль пришел в баланс. После чего следует дисбаланс с направленным движением по пару недель как минимум.

По нашему рынку идут покупки. По фьючу на мамбу МХ в идеале хотелось бы увидеть ретест 161 800. 

Сбер смотрится ну очень хорошо на покупки. Роснефть подтверждает 223-225 в качестве поддержки ретесты с объемами. Полагаю, в ближ время Роснефть будет восприимчив к сигналам на рост.

Рынок развернулся.

ММВб с целью 1800

Сбер 86.

Брент тест 70.

Рубль 50.

Мамба нисходящий клин у верхней границы. Фьюч на мамбу V образный разворот и все дни по июньскому контракту дельта+.

Банки получили за текущий месяц достаточно РЕПО в валюте и пришло время получать профит с продажи бакса. 

ЦБ вчера раздал бакс на 7 дней.

Раздача прошла успешно.

Шортим бакс и покупаем все, что на это реагирует ростом.

В след понедельник-вторник смотрим за происходящем.

Если ЦБ все понравится, то дадут еще баксов на шорта. Если нет-то обратный процесс.

 Вот и пришло время вновь прикупить Си или продать РТС ( кому как нравится).

В  ближайшие пару дней ожидаю столь же стремительное развитие событий от понедельника, но уже в противоположную сторону.

Январь  был проверкой на вшивость для нашего рубля. Давление по выплатам внешних долгов было минимальными, но движение (по фьючу) от 53 до 73 -внушительно.

Февраль и март размер выплат по внешнему долгу такой же как в октябре и ноябре прошлого года. Дальше будет меньше.

События понедельника и вторника по Си были ожидаемыми и легко просчитываемыми. Это уже в прошлом.

РИ-шка добежит до верхней границы канала 81 500, а может и до 83 000, где буду искать точку на шорт до конца февраля. Соответственно, при подходе к 71 000 уже покупать будет смешно. Пробой будет за границы. А пока наслаждаемся  ростом РИшки. 

Как поведут себя газпром, лукойл и роснефть и другие экспортеры при очередной волне ослабления рубля надо смотреть. И принимать решение по каждой бумажке.  

Это мое мнение. Желательно увидеть другие, но с аргументами.

График погашения внешнего долга Российской Федерации:

октябрь 14     ноябрь 14     декабрь 14     январь 15     февраль 15      

 14 389           15 617            30 409           4 369           15 257          

март 15     апрель 15     май 15     июнь 15     июль 15

17 021        5 247         4 886        11 283       7 456     

Это один из факторов оказывающий влияние  на рубль. Другой фактор нефть, которая пытается выйти из проторговки. Если сегодня это подтверждается, то 67 увидим. 

Есть дни, когда растет потребность в рублях, сегодня один из таких дней. Нефть выше 52 с растущей тенденцией, что может усилить движение по рублю на 2-3 дня.

РИ находится в боковой формации у нижней границы с внутренней стороны.Сегодня надо покупать. 

В пятницу на мин дня по Сбер, Газпром, Лук, Роснефть оказывали поддержку котировок 2 раза. Покупать с целями обновления хаев прошлой недели.